การเปิดตำแหน่ง

ก่อนอื่นต้องพูดถึง: กฎการเปิดตำแหน่งแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเทรดทั้งหมด แต่กฎการเปิดตำแหน่งกลับมีสัดส่วนน้อยในกลยุทธ์ทั้งหมด โปรดสังเกตปรากฏการณ์นี้: นักเทรดแต่ละคนหวังว่าจะให้ราคาขึ้นตามทิศทางการเปิดตำแหน่งของตนในช่วงเวลาหนึ่ง และใช้เวลามากมายในการพยายามเพิ่มความน่าจะเป็นให้เกิดเหตุการณ์นี้ ใช่ มีใครบ้างที่ไม่ต้องการให้ราคาขึ้นตามทิศทางของตน? แต่จุดสำคัญอยู่ที่ประโยคหลัง กล่าวคือพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มอัตราการทำกำไรในการเปิดตำแหน่ง (นี่ไม่ใช่ความสามารถในการชนะของระบบ แต่เป็นความยุ่งยากในการทำกำไรจากการเปิดตำแหน่งหนึ่งๆ) สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างกฎการเปิดตำแหน่งเลย

ตัวอย่างการเทรด

ยกตัวอย่าง A และ B นักเทรดสองคน: ในกราฟที่จุดใดจุดหนึ่ง A เปิดตำแหน่งซื้อที่จุดนี้และ B สามารถเปิดตำแหน่งขายที่จุดนี้ ไม่มีหลักฐานใด ๆ ที่จะสามารถพิสูจน์ได้ทันทีว่าทั้งสองถูกหรือผิดในอนาคต เพราะ A และ B อาจจะหนึ่งคนได้ทำกำไรและอีกคนถูกตัดขาดทุน หรืออาจจะทั้งคู่ทำกำไรหรือทั้งคู่ถูกตัดขาดทุน การเปิดตำแหน่งในทิศทางที่แตกต่างกันที่จุดเดียวกัน อาจทำให้ทั้งคู่ถูกตัดขาดทุน หรือทำกำไรก็ได้ แน่นอนว่ามันเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น A เปิดตำแหน่งซื้อ ทำกำไรที่ 50 จุด และหยุดขาดทุนที่ 100 จุด B เปิดตำแหน่งขาย ก็ทำกำไรที่ 50 จุดและหยุดขาดทุนที่ 100 จุด เป็นไปได้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวของราคา - ที่จุดเปิดของ A และ B ราคาอาจจะขึ้นไปถึง 60 จุด แล้วตกลง 120 จุด เขาอาจจะทำกำไรหรือถูกตัดขาดทุนได้พร้อมกัน

การวิเคราะห์และสร้างระบบ

เป็นที่ชัดเจนว่าการสร้างกฎการเปิดตำแหน่งควรจะไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอัตราการทำกำไรเพียงอย่างเดียว สิ่งที่สำคัญคือการสร้างกฎการเปิดตำแหน่งที่มาจากการวิเคราะห์ย้อนกลับและข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเทียบเท่ากับการรีวิวซ้ำเพื่อดูว่าการเปิดตำแหน่งนั้นมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยเฉพาะในกลุ่มนักเทรดที่นิยมใช้รูปแบบแท่งเทียนเช่น Pinbar การเปิดตำแหน่งโดยใช้สัญญาณนี้จึงเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งจุดหยุดขาดทุนและทำกำไร การทบทวนข้อมูลอยู่ที่การพิจารณาว่ารูปแบบนี้สามารถนำมาสร้างผลลัพธ์ได้หรือไม่

ระบบการจัดการความเสี่ยง

จากนั้นเราจะพูดถึงระบบการจัดการความเสี่ยงและการจัดการเงิน ตัวหนังสือด้านการบริหารจัดการเงินในตลาดยังมีอย่างไรก็ตาม ผมยังไม่เจอหนังสือที่ดีเกี่ยวกับระบบการเทรดจริง ๆ ถ้ามีอยู่จริงจะเป็นที่น่าทึ่ง! ดังนั้นผมจะอธิบายกระบวนการที่ผมใช้ในการสร้างระบบการเทรดและการจัดการเงินของผม ในการสร้างระบบการเทรดมันต้องใช้เวลาในการรีวิวและปรับปรุงมากมาย อาจใช้เวลาหลายปีในการทำซ้ำและทบทวนข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เช่น จากสิบปี ถึงยี่สิบปี ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ในวันเดียว บางครั้งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีในการรีวิวอย่างไม่สิ้นสุด นอกจากนี้การจัดการเงินนั้นเกิดจากการวิเคราะห์ย้อนหลังจากระบบโดยใช้ข้อมูลหลายสิบปีในการค้นหาความสูญเสียที่มากที่สุด และการวิเคราะห์การลดลงสูงสุดเพื่อกำหนดขนาดการเปิดตำแหน่ง

กฎการจัดการเงิน

ในตัวอย่างที่จะกล่าวข้างต้นซึ่งประวัติการสูญเสียสูงสุดในช่วงสิบปีคือหกครั้ง ตามข้อกำหนดของนักลงทุน Wall Street ที่กล่าวว่าการลดลงของทุนไม่ควรเกิน 20% หมายความว่าเราต้องรักษาขอบเขตการติดตามการสูญเสียที่ไม่เกิน 20% ของทุนรวม ดังนั้นการควบคุมการขาดทุนในระดับ 3%-4% ถือว่าเป็นที่ยอมรับ

อัตราส่วนการทำกำไรและอัตราชนะ

มาพูดถึงอัตราส่วนการทำกำไรและอัตราชนะ ซึ่งต้องลบต้นทุนการเทรด หากอัตราส่วนการทำกำไรคือ 1:1 อัตราชนะจะต้องมากกว่า 55% เพื่อให้มีกำไร ส่วนอัตราส่วน 1:2 อัตราชนะควรอยู่ที่ 35% เพื่อให้ได้กำไร ซึ่งนั่นหมายถึงว่าหากระบบการเทรดของคุณมีพื้นฐานที่ดีพอ คุณสามารถจัดการเงินตามลักษณะเฉพาะของระบบได้

การตั้งระบบการเทรด

สำหรับระบบที่ผมจะแนะนำคืออัตราส่วนการทำกำไรที่ 1:2 ขึ้นไป สำหรับสกุลเงิน, ทองคำ, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY, USD/CAD, และน้ำมันดิบ หวังว่าทุกคนจะลองทำการทบทวนเพื่อทดสอบอัตราชนะอีกครั้ง