การพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย

การพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนที่ประกอบด้วยหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนที่เป็นอิสระ เมื่อมีการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างจริงจัง จะทำให้สามารถสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จได้ และในระหว่างกระบวนการพัฒนา จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนถัดไปเพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยนขั้นตอนก่อนหน้า เพื่อให้ได้กลยุทธ์การซื้อขายที่สมบูรณ์แบบ

ขั้นตอนในการพัฒนา

1. การกำหนดสูตรกลยุทธ์การซื้อขาย
2. การเปลี่ยนกฎข้อกำหนดที่ชัดเจนให้เป็นรูปแบบที่กำหนดได้
3. การทดสอบเบื้องต้น
4. การปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขาย
5. การวิเคราะห์เชิงลึก
6. การทดสอบในหลายช่วงเวลาและหลายตลาด
7. การซื้อขายจำลอง
8. การซื้อขายจริง
9. การประเมินผลการซื้อขายจริง
10. การปรับปรุงและพัฒนาระบบการซื้อขาย

ขั้นตอนที่ 1: การกำหนดสูตรกลยุทธ์

ประการแรก กลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ เริ่มต้นจากแนวคิด แน่นอนว่าแนวคิดอาจมีหลายรูปแบบ ไม่มีสิ่งใดที่ทำไม่ได้ แต่มีสิ่งที่คิดไม่ได้ หากแนวคิดของคุณชัดเจนและครบถ้วน คุณควรเขียนมันลงบนกระดาษโดยละเอียด ตรวจดูว่าไม่มีการเขียนที่ไม่เป็นระเบียบ หรือซ้ำซ้อน เมื่อได้ออกมาเป็นกฎการซื้อขายจะทำให้คุณได้กรอบงานเบื้องต้น หากกฎไม่ชัดเจน ไม่มีความต่อเนื่องในหลักการ หรือมีข้อผิดพลาด ขั้นตอนที่ตามมาจะเป็นไปอย่างยากลำบาก สำหรับมือใหม่มักจะไม่สามารถระบุจุดต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ส่งผลให้ขั้นตอนถัดไปไม่สามารถดำเนินการได้

ขั้นตอนที่ 2: การเปลี่ยนกฎข้อกำหนดเป็นภาษาของแพลตฟอร์มการทดสอบ

เมื่อคุณได้ระบุกฎที่ต้องการครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนกฎเหล่านี้ให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในแพลตฟอร์มการทดสอบของคุณ ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มไม่น้อย เช่น วรรณฮัว, พีระมิด, TB, MC, อี้เซิ่ง ในต่างประเทศมี TS, MT, YT เป็นต้น ถ้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคอมพิวเตอร์ คุณสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้เองจาก CTP แพลตฟอร์มแต่ละตัวมีภาษาเฉพาะของตัวเองและมีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกัน เช่น Easylanguage ของ TS ซึ่งพัฒนามาจากภาษาโปรแกรม PASCAL เนื่องจากความอ่านง่าย จึงได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วไป ขณะที่ MT จะคล้ายกับภาษาซี ในขั้นตอนนี้ คุณต้องเลือกแพลตฟอร์มที่ทำงานได้ดีและคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนกฎของคุณให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 3: การทดสอบเบื้องต้น

เมื่อรหัสทั้งหมดในกลยุทธ์สามารถคอมไพล์ได้อย่างถูกต้อง คุณจะเห็นผลการทดสอบเบื้องต้น ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถดูว่ากลยุทธ์ของคุณสามารถสร้างกำไรได้สำหรับคุณหรือไม่ และสิ่งที่ต้องทำคือสังเกตว่ากราฟสัญญาณตรงตามความคิดของคุณหรือไม่ หากไม่ตรงแสดงว่ารหัสกลยุทธ์มีข้อผิดพลาด ให้กลับไปที่ขั้นตอนที่ 2 เพื่อทำการแก้ไข หากตรงกันขั้นต่อไปคือการตรวจสอบรายงานการทดสอบเบื้องต้น เพื่อทำความเข้าใจอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง จำนวนการซื้อขาย เป็นต้น ที่นี่ขอแนะนำให้ทดสอบหลายสัญญาณไม่จำเป็นต้องให้ได้กำไรทั้งหมด แต่อย่าลืมว่าหากหลายสัญญาณขาดทุน คุณควรละทิ้งกลยุทธ์นั้น ๆ แต่ถ้าผลลัพธ์ดูดี นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดี

ขั้นตอนที่ 4: การปรับปรุงกลยุทธ์

การปรับปรุงกลยุทธ์เป็นขั้นตอนที่น่าดึงดูดที่สุด เพราะกลยุทธ์ที่เป็นศักดิ์สิทธิ์ส่วนมากเกิดขึ้นที่นี่ การปรับปรุงกลยุทธ์คือการพัฒนาประสิทธิภาพของกลยุทธ์ เพื่อให้กลยุทธ์สามารถทำกำไรได้มากขึ้นและควบคุมความเสี่ยงในระดับหนึ่ง กลยุทธ์ส่วนใหญ่จะมีพารามิเตอร์ การปรับปรุงกลยุทธ์คือการปรับปรุงพารามิเตอร์ พารามิเตอร์ที่แตกต่างกันจะสร้างผลลัพธ์ที่ต่างกัน และการเพิ่มพารามิเตอร์มากเกินไปอาจนำไปสู่ปัญหาการปรับตัวเกินไป การจำกัดความสามารถในการซื้อขายในอดีตจะลดโอกาสในการปรากฏตัวในอนาคต ดังนั้น ต้องมีความสมดุล อย่าปรับปรุงเพียงเพื่อปรับปรุง มิฉะนั้นอาจประสบปัญหาในทางกลับกัน

ขั้นตอนที่ 5: การวิเคราะห์เชิงลึก

หลังจากการปรับปรุงแล้ว จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์เชิงลึก นี่คือขั้นตอนที่มีความเข้มงวดที่สุดในการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย แกนหลักของขั้นตอนนี้คือการตรวจสอบความมั่นคงของกลยุทธ์การซื้อขายว่ามีปัญหาการปรับตัวเกินไปหรือไม่ ดังนั้นเราจะทำการเปรียบเทียบระหว่างกลยุทธ์ที่ปรับปรุงแล้วกับข้อมูลก่อนหน้าและข้อมูลหลัง จากนั้นจะแบ่งข้อมูลออกเป็นแบบจำลองภายในและภายนอก ทำการทดสอบให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน แล้วจึงเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน หากมีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างสองข้อมูลนั้น แสดงว่ากลยุทธ์ยังมีความมั่นคงต่ำ อาจมีปัญหาการปรับตัวเกินไป ต้องกลับไปที่ขั้นตอนที่ 4 ทำการปรับปรุงใหม่

ขั้นตอนที่ 6: การทดสอบหลายช่วงเวลาและหลายตลาด

เมื่อกลยุทธ์ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกแล้ว จะแสดงว่ากลยุทธ์มีความมั่นคงในระดับหนึ่ง ต่อไปเป็นการทดสอบในหลายช่วงเวลาและหลายตลาด การทำเช่นนี้ไม่ใช่การหากลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบจริง ๆ การหากลยุทธ์ที่แสดงผลได้ดีในช่วงเวลาหรือในตลาดต่าง ๆ เป็นเรื่องที่พบได้ยาก และผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้งานได้ในทุกตลาดเพราะว่าตลาดแต่ละแห่งย่อมมีลักษณะเฉพาะตัว ผลลัพธ์จากการทดสอบถ้าสามารถสร้างความคาดหวังในเชิงบวกให้เกิดขึ้นในหลาย ๆ กรณี ขอแสดงความยินดี นั่นคือกลยุทธ์ที่มีความสามารถในการปรับตัวที่ดีจริง ๆ เนื่องจากแนวโน้มที่แตกต่างกันในตลาดต่าง ๆ ช่วยให้กลยุทธ์สร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้

ขั้นตอนที่ 7: การซื้อขายจำลอง

ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนแล้ว คุณเข้าสู่ขั้นตอนการซื้อขายจำลอง บางคนอาจจะอยากข้ามขั้นตอนนี้ไปยังการซื้อขายจริงโดยตรง แต่จริง ๆ แล้วมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง เพราะที่ผ่านมาพวกเราทดสอบกันบนข้อมูลสถานะคงที่ และเราไม่รู้ว่ากลยุทธ์จะทำงานอย่างไรในอนาคต มีความเสี่ยงหรือ Long Short ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ฉะนั้น ควรจำลองการซื้อขายเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน แต่ก็ต้องบอกว่าถึงแม้คุณจะเตรียมตัวดีแค่ไหนยังคงมีปัญหาใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างซื้อขายจริงเสมอ

ขั้นตอนที่ 8: การซื้อขายจริง

ในที่สุดก็มาถึงการซื้อขายจริง สำหรับนักเทรดที่ใช้สัญญาณในการซื้อขายด้วยตัวเอง ขั้นตอนนี้คุณต้องปฏิบัติตามสัญญาณทุกอย่างอย่างเด็ดขาด ส่วนสำหรับนักเทรดด้วยระบบอัตโนมัติเพียงปล่อยให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ตั้งใจไว้

ขั้นตอนที่ 9: การตรวจสอบผลการซื้อขายจริง

เพื่อให้ระบบการซื้อขายทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ นักเทรดจำเป็นต้องคอยตรวจสอบผลการซื้อขายจริงอย่างต่อเนื่อง เข้าใจว่าสถานะการซื้อขายตรงตามความคาดหวังในการทดสอบหรือไม่ หลายคนมักถอดใจจากกลยุทธ์หลังจากที่มันสร้างความสูญเสียให้ แม้ว่าความถี่การสูญเสียหรืออัตราสูงสุดยังคงอยู่ในขอบเขตที่สามารถยอมรับได้ตามที่ให้มาในรายงานของกลยุทธ์ ปัญหามักเกิดจากการขาดความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ หรือกลยุทธ์ไม่เหมาะสมกับตัวเอง วิธีแก้ไขคือการประเมินกลยุทธ์ใหม่ ควรทำบันทึกการซื้อขาย และหลังจากนั้นให้สรุปผลประสิทธิภาพของกลยุทธ์

ขั้นตอนที่ 10: การประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์

เมื่อเวลาผ่านไป กลยุทธ์การซื้อขายจะได้รับการประเมินประสิทธิภาพโดยรวม ในตลาดที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์มีความแตกต่างกัน นี่คือเรื่องปกติ ที่เราสามารถประเมินเชิงสถิติได้ ทำให้เราสามารถหาอัตราและจุดอ่อนของกลยุทธ์ และเสริมสร้างจุดแข็งและลดจุดอ่อน สำหรับการแทรกแซงด้วยมือในระบบ ผมเห็นว่าระบบเป็นเพื่อนที่ดี หากคุณรู้จักและเข้าใจมันดี เมื่อมันมีสถานการณ์อะไรที่ทำให้คุณเกิดภาพในใจ คุณจะรู้ว่ามันคิดอย่างไร ในขณะนี้การแทรกแซงจะช่วยให้ระบบทำงานได้ดี แต่ถ้าคุณไม่รู้จักมัน การแทรกแซงอาจทำให้ปัญหายิ่งใหญ่กว่าเดิม

จบลงที่นี่ การพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายหนึ่งแผนเสร็จสมบูรณ์ นักเทรดแต่ละคนควรพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายเฉพาะของตน หากคุณเป็นนักเทรด คุณจะได้พบกับความสนุก ความมั่นใจ และความสำเร็จในการซื้อขาย