การวิเคราะห์แนวโน้มของประเภทสินค้า

ฉันจะใช้ระบบการซื้อขายที่แตกต่างกันในประเภทสินค้าที่แตกต่างกัน แต่แนวคิดหลักจะไม่เปลี่ยนแปลง แนวโน้มของประเภทสินค้าต่างๆ มักจะไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินทุนระหว่างประเทศที่มักจะอยู่ในรูปแบบคลื่นที่ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน และมักจะมีเทียนที่มีเงยสูงและต่ำที่แตกต่างกันในแต่ละชั่วโมง หากทำการค้าเงินทุน จะแจกจ่ายมีการหลอกลวงและการหลอกลวงเกิดขึ้นบ่อยๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเงินทุนอย่างมาก หากทำการค้าแบบสั่นแบบเพื่อให้ได้กำไรเล็กน้อยในแต่ละวัน ทฤษฎีแล้วถ้าทำการตั้งจุดตัดกำไรและการขาดทุนได้อย่างถูกต้องก็น่าจะสามารถทำกำไรได้ แต่ค่าคอมมิชชั่นสูงมาก และใช้พลังงานมาก จากเงินทุน จุดเด่นของการเคลื่อนไหวราคาค่อนข้างชัดเจน แต่นิสัยของทองแดงค่อนข้าง "อารมณ์ร้อน" และมักมีการทะลุที่รุนแรงในระยะสั้น ดังนั้นราคาจึงเข้าใกล้ทฤษฎีกระแสคลื่น ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบหรือทองคำ ทิศทางมักจะนุ่มนวล มีความเสี่ยงในการปรับแก้เยอะจึงง่ายกว่าในการตั้งจุดตัดกำไรที่ชัดเจน

ระบบการบริหารเงิน

ในด้านการบริหารเงิน ฉันมีความขัดแย้งอย่างมากกับการใช้สูตร Kelly เนื่องจากจุดประสงค์ของมันคือการทำให้คุณได้กำไรมากที่สุดโดยไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงในการขาดทุน สำหรับระบบที่มีอัตราชนะ 65% และอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน 2:1 สูตร Kelly บ่อยครั้งจะกระตุ้นให้คุณใช้เลเวอเรจที่มากกว่า 5 เท่า ซึ่งเป็นปัญหาเพราะระบบนี้จะนำไปสู่การขาดทุนครั้งใหญ่ในระยะยาว หากคุณทำการค้าในระบบนี้ต่อไป การขาดทุนต่อเนื่อง 7 ครั้งอาจทำให้เงินทุนรวมลดลงมากกว่า 50% หลักการคือให้คุณคำนวณความน่าจะเป็นที่จะถูกขาดทุน 7 หรือ 8 ครั้งและคำนวณอัตราผลตอบแทนสูงสุดและอัตราส่วน Sharpe ที่ทฤษฎี

ระบบติดตามแนวโน้ม

นอกจากการบริหารเงินและการวิเคราะห์ประเภทสินค้าแล้ว ระบบติดตามแนวโน้มก็เป็นจุดเด่นของฉัน ฉันไม่เต็มใจที่จะแบ่งปันรายละเอียดกับคนอื่น แต่ฉันเชื่อว่ามีสองแนวทางที่สามารถใช้ได้: ระบบการสร้างตำแหน่งและระบบการสอดคล้องเวลาหลายช่วง โดยทั้งสองระบบต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แนวคิดหลักของระบบการสร้างตำแหน่งมาจาก "เทคนิคการวิเคราะห์ตลาดฟิวเจอร์ส" ของจอห์น เมอฟี กล่าวคือเมื่อราคากำลังอยู่ในช่วงการเคลื่อนที่แบนและคุณคาดว่าจะเกิดแนวโน้มขาขึ้นในอนาคต คุณสามารถเปิดตำแหน่งเล็กๆ เมื่อเกิดการขัดแย้งคุณจะสูญเสียไม่มากนัก หากเกิดการทะลุขึ้นไปอย่างแท้จริงคุณสามารถใช้กำไรที่มีอยู่เป็นเกราะป้องกัน รอจนกว่าจะยืนยันการทะลุอย่างมีประสิทธิภาพจึงค่อยเข้าเต็มจำนวน แต่จุดนี้มักจะซื้อตรงจุดที่สูง และเมื่อราคาถึงระดับนี้กลับตกต่ำลง คุณก็容易จะถูกสั่งตัดขาดทุน

หลักการเพิ่มตำแหน่ง

สำหรับการลงทุนระยะสั้น (ใช้กราฟ 60 นาทีหรือกราฟที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นกราฟหลัก) อย่าพยายามเพิ่มจำนวนตำแหน่งอย่างง่ายดาย กำไรที่ยิ่งใหญ่เกิดจากการที่คุณสามารถเข้าไปในตลาดในช่วงเวลาที่แนวโน้มได้รับการยืนยัน คุณควรถือจนกว่าจะมีสัญญาณขาย ดังนั้นคุณจะไม่รู้สึกหวาดกลัวเมื่อเกิดการปรับตัวในทุกตำแหน่ง ปกติแล้วควรกำหนดให้ขาดทุนไม่เกิน 3% ของยอดเงินทั้งหมด