ระบบการซื้อขาย

ระบบการซื้อขายคือชุดของกฎการซื้อขายที่สมบูรณ์ซึ่งควรกำหนดให้มีความเป็นกลาง สามารถวัดค่าได้ และมีความเฉพาะเจาะจง กฎเหล่านี้กำหนดกระบวนการการลงทุนทั้งหมดอย่างเคร่งครัดและต้องการให้ผู้ลงทุนปฏิบัติตามกฎดังกล่าวอย่างเต็มที่ ระบบการซื้อขายที่ดีจำเป็นต้องสอดคล้องกับลักษณะทางจิตวิทยาของผู้ใช้งาน สถิติของเป้าหมายการลงทุนและลักษณะความเสี่ยงของกองทุนการลงทุน ระบบการซื้อขายที่ถูกต้องซึ่งได้ผ่านการทำวิจัยและพิสูจน์แล้วว่าทำให้เกิดผลกำไรที่ยั่งยืนและเสถียรในระยะยาวคือการทำการซื้อขายในรูปแบบโปรแกรม

การแนะนำระบบการซื้อขายโปรแกรม

การซื้อขายโปรแกรม (Program Trading) มีความหมายหลากหลาย แต่คำจำกัดความที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคือ การสร้างสัญญาณการซื้อขายโดยอิงจากแบบจำลองการซื้อขายและกฎที่กำหนด และการดำเนินการสัญญาณการซื้อขายโดยอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์ ข้อดีของการซื้อขายโปรแกรมคือเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขาย ช่วยจัดการความเสี่ยงในตลาด และสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในตลาดได้ สถิติแสดงให้เห็นว่าการซื้อขายโปรแกรมมีสัดส่วนประมาณ 30% ในปริมาณการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

หลักการและการออกแบบระบบการซื้อขาย

นอกจากนี้ระบบการซื้อขายจะถูกออกแบบขึ้นโดยอิงจากวิธีการซื้อขายที่ชัดเจนจากคอมพิวเตอร์ หลักการหลักของการให้ความสำคัญกับความเข้าใจในระบบการซื้อขายนั้นสำคัญมาก โดยในต่างประเทศมีหนังสือมากมายเกี่ยวกับระบบการซื้อขาย เช่น หนังสือของ Van Tharp ในปี 2001 ที่ชื่อว่า "The Free Path to Financial Kingdom" ซึ่งได้อธิบายถึงแนวคิดการออกแบบระบบการซื้อขาย นอกจากนี้ยังมีหนังสืออื่น ๆ ที่สำรวจการใช้เครือข่ายประสาทและตรรกะพื้นฐานในระบบการซื้อขาย

การพิจารณาและการปรับปรุงระบบการซื้อขายโปรแกรม

แม้ว่าระบบการซื้อขายที่กล่าวถึงจะดูเหมือนทำงานได้ดี แต่อย่างไรก็ตามจากมุมมองหลายด้านยังมีปัญหาอยู่มาก การพิจารณาอัตราชนะ อัตราส่วนผลกำไร และการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ โดยทั่วไปแล้วระบบการซื้อขายที่มีความสามารถมักจะมีเส้นผลกำไรที่ราบเรียบและการขาดทุนจะต้องน้อยกว่า 20%

แนวทางในการปรับปรุง

เพื่อให้ระบบการซื้อขายมีความใกล้เคียงกับการใช้งานจริง ควรมีการปรับปรุงระบบ โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการการเปิดสถานะในระดับที่เหมาะสมประมาณ 50% ควรคำนึงถึงอัตราการขยับราคาเล็กน้อย เพื่อสร้างการยืนยันในการซื้อขาย

บทสรุป

สุดท้ายแล้วในระบบการซื้อขายจะต้องผสานกับการบริหารความเสี่ยงและการจัดการทุนเพื่อให้ได้ความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลกำไร และการซื้อขายโปรแกรมนั้นเป็นเพียงเครื่องมือในการช่วยลงทุน นักลงทุนเองคือหัวใจหลักในการตัดสินใจลงทุน