ในด้านการซื้อขายการเงิน มีหลายคนที่พยายามมายาวนานแต่สุดท้ายก็ยอมแพ้ มีคนอีกมากที่ดิ้นรนอยู่ที่ประตูแห่งความสำเร็จแต่กลับไม่สามารถเข้าไปได้

จริงๆ แล้วเทคนิคและวินัยของหลายคนก็ดีมาก แต่ยังขาดเพียงนิดเดียวจากความเข้าใจของนักเทรดเก๋าให้ทำลายชั้นสุดท้ายของความยากลำบาก วันนี้เรามาพูดคุยกันว่าเทรดเดอร์จะสร้างระบบการซื้อขายที่เหมาะสมที่สุดกับตนเองได้อย่างไร

1. มีระบบการซื้อขายหลักอะไรบ้างในตลาด?

1. ระบบเส้นค่าเฉลี่ย มักจะมีการเพิ่ม MACD หรือ KDJ เข้าไป

เรามาพูดถึงข้อดีของระบบนี้กันก่อน: ในแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคา ราคาจะเรียงตามลำดับของเส้นค่าเฉลี่ย ทำให้การดำเนินการง่ายและมีพื้นที่สร้างกำไรสูง MACD และ KDJ ช่วยจับภาพการกลับตัวของแนวโน้มได้อย่างดี แต่ข้อเสียคือในช่วงการเคลื่อนไหวแบบผันผวน เส้นค่าเฉลี่ยอาจไม่สามารถใช้งานได้จริงๆ และ MACD กับ KDJ อาจเกิดความผิดพลาดในการดำเนินการ ซึ่งควรให้การดำเนินการในตลาดที่ตรงกันข้ามเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ามีความเสี่ยงสูง

2. ระบบ BOLL มักจะมีการเพิ่ม KDJ หรือ RSI รวมถึงบางคนอาจใช้งานร่วมกับ MACD

ข้อดีของระบบนี้คือสามารถครอบคลุมราคาทั้งหมดในแนว Boll ช่วยให้จัดการกับการเคลื่อนไหวแบบผันผวนได้ดี ขึ้นอยู่ที่แนวทิศทางที่สูง หรือจะทำการซื้อที่แนวทิศทางที่ต่ำ แต่ข้อเสียชัดเจนคือจุดเข้าตลาดที่ไม่แม่นยำ ในตลาดที่มีแนวโน้มจะมีการกลับตัวที่แนวกึ่งกลางและแนวสูง-ต่ำซึ่งไม่ง่ายที่จะควบคุม

3. ระบบคลื่นและระบบดาวน์ที่อิงคลื่น

ระบบคลื่นสามารถช่วยจัดการโครงสร้างแนวโน้มได้ดี ทำให้มีมุมมองที่กว้างกว่าและเข้าใจง่าย ดาวน์แบ่งโครงสร้างที่ชัดเจน แต่จุดอ่อนของคลื่นคือการเปลี่ยนแปลงที่มากมายจากคลื่น 5 เป็น 9, 13, 15 เป็นต้น ทฤษฎีดาวน์ใช้งานได้ดีในแนวโน้มการเคลื่อนไหว แต่ในสถานการณ์ที่ผันผวนการกำหนดโครงสร้างอาจไม่แม่นยำ

4. ระบบแท่งเทียนและการรวมกันของแท่งเทียน

ระบบนี้หลีกเลี่ยงจากความยุ่งยากของสัญญาณ โดยให้ความสำคัญกับรูปแบบแท่งเทียนและการรวมกัน รูปแบบที่เราคุ้นเคย เช่น เงา, ดาวเทียม, และแท่งเทียนแบบแท้จริง การรวมกันคือรูปแบบที่คุ้นเคยเช่น โครงสร้างสูง-ต่ำ การกลับตัว ระบบนี้ให้ข้อดีในการทำความเข้าใจโครงสร้างแนวโน้ม แต่ข้อเสียคืออัตราความแม่นยำไม่สูง

5. ระบบแนวต้าน แนวรับ และแนวโน้ม ระบบนี้ถือเป็นระบบที่เป็นเชิงเส้น

การซื้อขายมักจะพึ่งพาการวาดเส้นแนวโน้มต่างๆ เพื่อหาจุดแนวต้านและแนวรับ ข้อดีคือ การเข้าใจแนวโน้มของตลาดได้ดี แต่ข้อเสียคือเส้นแนวโน้มต้องมีการปรับตามการเปลี่ยนแปลงของราคา ซึ่งทำให้การกำหนดค่าของตลาดไม่แม่นนัก

6. ระบบการซื้อขายแบบกริด

ระบบนี้ใช้งานน้อยกว่าแต่เป็นเทมเพลตที่นิยมในบริษัทการลงทุนต่างประเทศ ระบบกริด คือการทำให้ราคามีการแบ่งออกอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งเข้าใจว่าค่อนข้างซับซ้อน นั่นคือ การแบ่งพื้นที่ราคาที่ให้มีความสมดุล หลักการก็คือการแบ่งพื้นที่ราคาที่ตลาดเคลื่อนไหวออกเป็น 3, 5, 8, 12 อย่างที่เราทราบ และใช้การจับจุดราคาตามตารางเพื่อดำเนินการ ข้อดีคือสามารถคำนวณกำไรและความเสี่ยงได้ แต่ข้อเสียคือการเข้าถึงทิศทางโดยรวมของตลาดไม่ชัดเจน

ระบบการซื้อขายหลักที่ได้กล่าวมาทั้งหมด เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนจำนวนมาก เนื่องจากแต่ละระบบมีนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในการใช้งานจริง แต่ระบบเดียวกันหรือวิธีการเดียวกันไม่ได้เหมาะกับทุกคน ระบบการซื้อขายไม่ได้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างในกระบวนการซื้อขาย การซื้อขายยังเกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง การจัดการพอร์ต และความสามารถในการดำเนินการ เป็นต้น

นอกจากนี้ ระบบที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้สมบูรณ์แบบ เราจะเห็นข้อดีและข้อเสียของแต่ละระบบ การที่ผู้ประสบความสำเร็จใช้งานระบบเหล่านี้มีจำนวนไม่มาก ไม่ได้หมายถึงปัญหาที่เกิดจากระบบเท่านั้น แต่ยังต้องการความสามารถในการวิเคราะห์และความสามารถในการปรับตัวของนักเทรด เราเรียกระบบพวกนี้ว่า Complex Trading Systems

2. นักลงทุนจะสร้างระบบการซื้อขายที่เหมาะสมที่สุดกับตนเองได้อย่างไร?

หลายคนมักคิดว่าตราบใดที่ระบบสามารถทำกำไรได้ก็พอ แต่ในความเป็นจริง ระบบการซื้อขายที่ทำกำไรไม่ได้หมายความว่าตนเองจะสามารถทำกำไรได้เพราะการซื้อขายเป็นสิ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัว คนอื่นอาจทำได้แต่มันไม่ใช่สำหรับตัวคุณ กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าคุณไม่มีระบบหรือทฤษฎีที่เข้ากับบุคลิกของตนเอง โอกาสที่ดีที่วางอยู่หน้าคุณก็ยังอาจถูกมองข้ามได้

ในขณะที่ยังหาวิธีการทำกำไรที่ดีกว่าไม่ได้ วิธีเดียวที่มีอยู่ คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับระบบ แทนที่จะต่อสู้กับธรรมชาติของตนเอง ทำไมไม่พยายามสร้างระบบที่เข้ากับบุคลิกของเรา เช่น หากคุณชอบการทำการซื้อขายตามแนวการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน นั่นก็เหมาะกับการใช้ค่าเฉลี่ย แต่หากคุณชอบการทำเงินในระยะสั้นที่แม่นยำ นั่นจะเหมาะกับการดำเนินการที่ประหยัด หรือหากคุณชอบการเข้าตลาดแบบขวา การเบี่ยงออกนั้นเหมาะกับจุดที่มีพลังทำลายได้ ผู้คนที่แตกต่างกันสามารถเลือกใช้ระบบที่แตกต่างกัน

เกี่ยวกับวิธีการสำรวจความชอบของตัวเอง สามารถตั้งคำถามกับตัวเองในระดับลึกต่อไปนี้:

(1) คุณชอบพื้นฐานหรือชอบเทคนิค? หากคุณไม่ได้มีความรู้ในด้านการเงิน แนะนำให้เริ่มจากการเรียนรู้เทคนิคและแนวโน้ม เพราะมันเข้าใจง่ายและสัมพันธ์กันมากกว่าพื้นฐานและมูลค่า

(2) คุณชอบอัตราการชนะสูงหรืออัตราการจ่ายสูง? อัตราการชนะสูงหมายถึงการทำผิดน้อย แต่ทุกครั้งอาจทำกำไรน้อย; ขณะที่อัตราการจ่ายสูงหมายถึงทำผิดบ่อย แต่เมื่อทำถูกจะทำกำไรได้มาก ตัวอย่างเช่น คนที่เป็นธรรมชาติเรียบง่ายจะทนรับอัตราการชนะต่ำไม่ได้ แต่คนที่มีลักษณะตรงกันข้ามสามารถทนต่อการทำผิดครั้งแล้วครั้งเล่าได้

(3) คุณชอบการซื้อขายระยะสั้นหรือระยะยาว? คนที่เร่งรีบอาจไม่คุ้นเคยกับการถือนานๆ ขณะที่คนที่ใจเย็นอาจมีความถนัดในการวางแผนระดับกลางถึงยาว ดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าชอบแบบไหน ลองทั้งสองแบบและดูผลต่างกัน

(4) คุณชอบการซื้อขายแบบมีอารมณ์หรือการซื้อขายเชิงปริมาณ? บางคนชอบการซื้อขายด้วยตนเองไม่เชื่อมั่นในความดื้อรั้นของเครื่องจักร ขณะที่บางคนเชื่อว่าเครื่องจักรมีประสิทธิภาพมากกว่ามนุษย์ ระบบขายที่มีกระแสการซื้อขายจะเกิดขึ้นในอนาคต

สรุปแล้ว ไม่มีสไตล์ที่สมบูรณ์แบบ แต่มีเพียงสไตล์ที่เหมาะสมกับตัวคุณที่สุด

3. จะสร้างระบบการซื้อขายอย่างไร?

การสร้างระบบการซื้อขายไม่ได้ต้องการดัชนีมากมาย มีเพียง 3-5 ดัชนีก็เพียงพอ หรือหากต้องการระบบที่ง่ายที่สุด 2-3 ดัชนีก็ใช้งานได้ สำหรับเกณฑ์การเลือกดัชนีแนะนำว่าไม่ควรเลือกดัชนีที่เรารู้สึกว่าแปลกใหม่หรือดูมหัศจรรย์ เลือกดัชนีที่ดูเข้าใจง่ายและที่มีการใช้งานทั่วไปในตลาด เช่น ใช้ Bollinger เพื่อตัดสินใจซื้อขาย ใช้ MACD เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม เป็นต้น

เมื่อมีเกณฑ์ในการตัดสินใจแล้ว เมื่อเจอสถานการณ์ใหม่ เราจะไม่สงสัยว่าควรทำการซื้อหรือขาย และไม่ต้องพยายามทำนายอนาคต ให้แก้ไขได้ตามทิศทางที่ให้มาตามดัชนี

แนวทางที่ตั้งไว้นั้นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเข้าซื้อขายทันที เพราะการซื้อขายยังจำเป็นต้องพิจารณาถึงพื้นที่ของการหยุดขาดทุน การจัดการเงินและอัตรากำไรขาดทุน ดังนั้นหลายระบบการซื้อขายเมื่อได้กำหนดแนวทางไว้อาจต้องวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าเพื่อหาจุดเข้าตลาด เช่น ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเพื่อยืนยันทิศทาง เช่นเดียวกันหากเส้นค่าเฉลี่ย 1 เส้นยืนยันทิศทางหรือหลายเส้นเข้ามาร่วมกัน กฎของการเข้าซื้ออาจอยู่ในสัญญาณการกลับตัวที่เส้น EMA120

หากจะเป็นการป้องกันมาก สามารถเลือกเข้าตลาดเมื่อเจอการกลับตัวที่แน่ชัดหรือเรื่องบ้านขนาดเล็กในเอ็นเตอรี่ หรือเกิดการเบี่ยงที่ทำให้การเข้าตลาดมีความไม่ก่อนในกฎใหม่ที่จะทำตาม

ข้อคิดเห็นเหล่านี้สามารถกำหนดได้ด้วยตัวเราเอง ความมีประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างกำไร ความโจมตีอย่างหนักคือการกลับในเวลา

เมื่อเข้าตลาดแล้ว สิ่งแรกที่ต้องทำคือการตั้งค่าการหยุดขาดทุน โดยทั่วไปที่ใช้งานง่ายคือใช้จุดสูงและต่ำทางเทคนิคเป็นมาตรฐาน การตั้งกำไรอาจมีประเภทสองประเภท หนึ่งคืออัตราส่วนกำไรที่แน่นอนตามจำนวนของการหยุดขาดทุน เช่น หยุดขาดทุน 50 จุด กำไร 100 จุด อันนี้คือ 2:1 อัตรากำไรขาดทุน

อีกประเภทอาจไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีอย่างแน่นอน ใช้ดัชนีตามแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้มีหลายจุดที่ต้องกล่าวเกี่ยวกับระบบการซื้อขาย:

(1) การตั้งค่าระบบการซื้อขาย คล้ายกับการสร้างบ้านที่ใช้บล็อกต่างๆ ในการตั้งบล็อกออกมานั้นมีความวิเศษมาก ความหมายหลักคือการทำกำไร ไม่เกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์บ้าน ดังนั้นควรพยายามสร้างกลยุทธ์ที่ง่ายและสามารถลงมือปฏิบัติได้ไม่ควรใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนเกินไป

(2) ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าทิศทางในการเข้าไป ซึ่งควรมีตัวเลือกที่หนักแน่นและเบา ทำให้ผู้คนสามารถกำหนด规则การซื้อขายแบบดีที่สุดได้ อาจมีรูปแบบการซื้อขายที่แตกต่างตามระบบของผู้คน

เมื่อกำหนดกฎแนวทางการซื้อขายแล้ว เราจะต้องเข้าไปในขั้นตอนที่สำคัญที่สุด นั่นคือต้องมีการตรวจสอบและการทบทวน ซึ่งเราต้องทำงานซ้ำๆ ทบทวนการแสดงออกเพื่อหาผลที่ได้ผลลัพธ์สอบถามว่าวิธีใดที่สามารถทำกำไรได้และอันไหนที่ดีที่สุดและเข้ากับตัวคุณที่สุด