คำถามที่ต้องพิจารณา

ก่อนอื่นขอถามคำถามบางข้อ: 1. ในกระบวนการซื้อขายระบบ จำเป็นต้องเข้าใจความหมายเบื้องหลังตัวชี้วัดทางเทคนิคหรือไม่? 2. ความหมายเบื้องหลังตัวชี้วัดมีความสำคัญต่อการซื้อขายระบบอย่างไร? 3. จะสำรวจความหมายเบื้องหลังตัวชี้วัดการซื้อขายได้อย่างไร?

ความสำคัญของการเข้าใจความหมาย

ผมเชื่อว่าควรพิจารณาความหมายเบื้องหลังตัวชี้วัดในขณะที่สร้างระบบการซื้อขาย กระบวนการซื้อขายระบบควรลดการมีส่วนร่วมของปัจจัยมนุษย์ให้มากที่สุด ในขั้นตอนการสร้างระบบ หากไม่เข้าใจความหมายของตัวชี้วัดที่รวมเข้าไปในระบบ การทดสอบโดยใช้ข้อมูลในอดีตเพียงอย่างเดียว ระบบการซื้อขายนั้นยากที่จะเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังไม่สามารถกำหนดน้ำหนักของตัวชี้วัดในระบบได้อีกด้วย หากตัวชี้วัดมาจากตลาดการค้าต่าง ๆ เราต้องทำความเข้าใจความหมายเบื้องหลังด้วย

ตัวอย่างที่ควรพิจารณา

ผมเคยได้ยินเรื่องหนึ่ง (แม้ความถูกต้องจะไม่สามารถตรวจสอบได้ แต่หลักการคือถูกต้อง): นักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งค้นหาตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับตลาดหุ้นของอเมริกา หวังว่าจะได้พบตัวชี้วัดทางเทคนิคที่มีความเกี่ยวข้องสูง สุดท้ายเขาก็ค้นพบว่าผลผลิตหมูในที่แห่งหนึ่งมีความสัมพันธ์สูงกับตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกา ดังนั้นเขาจึงใช้สิ่งนี้เป็นกลยุทธ์การลงทุน ผลลัพธ์... สามารถคาดเดาได้

ความจำเป็นในการเข้าใจตัวชี้วัด

ดังนั้นผมจึงเชื่อว่าการเข้าใจความหมายเบื้องหลังตัวชี้วัดในขณะสร้างระบบการซื้อขายนั้นมีความจำเป็น ความหมายอยู่ที่เราสามารถแยกแยะความจริงจากความเท็จของความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดกับตลาดการค้าได้ และไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการซื้อขายของเรา แต่ยังเป็นฐานข้อมูลสำหรับการปรับปรุงระบบการซื้อขายในอนาคตด้วย

วิธีการสำรวจความหมายเบื้องหลังตัวชี้วัด

แล้วเราจะสำรวจความหมายเบื้องหลังตัวชี้วัดได้อย่างไร? ความคิดของผมคือ: 1. เริ่มต้นทดสอบตัวชี้วัดโดยใช้ข้อมูลในอดีต 2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดและตลาดการค้า กล่าวอีกนัยหนึ่งคือศึกษาตรรกะการถ่ายทอดภายในระหว่างพวกมัน แต่ผมคิดว่าการศึกษาไม่ควรมีความซับซ้อนมากเกินไป เพราะสมองของมนุษย์สามารถร่วมสัมพันธ์ได้มากซึ่งมักจะทำให้สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันได้บ่อย เพราะโลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การมีขั้นตอนการถ่ายทอดตรรกะน้อยที่สุดจะดีกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดและตลาดการค้าจะต้องชัดเจนที่สุด 3. หลังจากการศึกษาแล้ว ให้สร้างระบบการซื้อขายที่เรามองว่ามีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ 4. ทดสอบระบบของเราอย่างจริงจัง

ความเป็นจริงของตัวชี้วัดทางเทคนิค

แม้ว่าตัวชี้วัดทางเทคนิคจะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ขาดไม่ได้ แต่ตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่รับประกันว่าเราจะได้กำไร ตลาด Forex เป็นเกมที่เป็นศูนย์ มีคนได้ย่อมมีคนเสีย หากพึ่งพาตัวชี้วัดอย่างเดียวเพื่อให้ได้กำไรอย่างง่ายดาย หากนักลงทุนทุกคนใช้ซอฟต์แวร์ซ้อมมือ ตลาดหุ้นก็คงไม่มีใครสูญเสียแล้ว นั่นเป็นไปได้หรือ??? ตัวชี้วัดทางเทคนิคส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากตลาดหุ้น ซึ่งตลาดหุ้นมีประวัติมาหลายร้อยปีแล้ว นักธุรกิจชั้นนำจากต่างประเทศมากมายได้มีส่วนร่วม แต่ตัวชี้วัดที่ยังคงใช้กันในปัจจุบันก็มีเพียงตัวชี้วัดที่พบบ่อย เช่น MA, MACD, KDJ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงตัวชี้วัดที่มีรูปแบบง่าย ๆ คำว่า “หนทางใหญ่สุดคือการง่ายที่สุด” นั้นก็มีความหมายเช่นกัน